Week 10 실습: DeFi 탈중앙 금융 (WIA-FIN-006)

대전대학교 대학원 | 연삼흠 교수 | 학생용 실습 가이드

실습 진행률

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실습 1: 토큰 스왑 실습

소요시간: 약 15분
AMM(자동화 시장 조성자)의 상수곱 공식 x × y = k를 실제 스왑을 통해 검증합니다.
x × y = k (상수곱 공식)

Step 1: 시뮬레이터 접속 및 지갑 연결

DeFi 시뮬레이터에 접속하여 테스트 지갑을 연결합니다.

Step 2: 테스트 토큰 수령

Faucet에서 10 ETH와 20,000 USDC를 수령합니다.

Step 3: 소액 스왑 실행

0.1 ETH → USDC 스왑을 실행합니다. 수령한 USDC 양과 슬리피지를 기록하세요.

Step 4: 대액 스왑 실행

5 ETH → USDC 스왑을 실행합니다. 슬리피지 차이를 확인하세요.

Step 5: 수동 계산 검증

풀의 잔고를 확인하고, x × y = k 공식으로 스왑 결과를 수동 계산합니다.

슬리피지가 1% 이상이면 경고가 표시됩니다. 실제 DeFi에서는 슬리피지 허용 범위를 설정하여 과도한 가격 영향을 방지합니다.

실습 2: 유동성 공급 및 수익률 계산

소요시간: 약 15분
유동성 풀에 자산을 공급하고, 수수료 수익과 비영구적 손실을 직접 계산합니다.

Step 6: 유동성 공급

ETH/USDC 풀에 2 ETH + 4,000 USDC를 공급합니다. LP 토큰 수량을 기록하세요.

Step 7: 거래 시뮬레이션

시간 경과 버튼을 눌러 100건의 스왑이 발생하도록 합니다. 수수료 수익을 확인하세요.

Step 8: 가격 변동 시뮬레이션

ETH 가격을 +50% 상승시킵니다. 비영구적 손실을 확인하세요.

Step 9: 수익률 계산

수수료 수익 - 비영구적 손실 = 순수익을 계산합니다.

Step 10: 유동성 회수

LP 토큰을 소각하여 자산을 회수합니다. 초기 예치 대비 변화를 확인합니다.

항목금액
초기 예치 가치
수수료 수익
비영구적 손실
회수 시 가치

실습 3: 플래시론 차익거래 시뮬레이션

소요시간: 약 10분
두 DEX 간 가격 차이를 발견하고, 플래시론을 활용한 차익거래를 시뮬레이션합니다.

Step 11: 가격 차이 발견

DEX A와 DEX B의 ETH/USDC 가격을 비교하여 차익거래 기회를 확인합니다.

Step 12: 플래시론 실행

10,000 USDC 플래시론을 빌려 저가 DEX에서 ETH 구매합니다.

Step 13: 차익 실현

고가 DEX에서 ETH를 USDC로 스왑합니다.

Step 14: 플래시론 상환

원금 + 수수료를 상환하고 남은 수익을 확인합니다.

Step 15: 수익성 분석

가스비를 포함한 최종 순이익을 계산하고 보고서를 작성합니다.

과제 안내

비영구적 손실 계산서를 작성하여 다음 주까지 제출하세요.

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